OLEAUT32.DLLが古いために起こる現象です。
そこで、OLEAUT32.DLLの新しいバージョンをインストールするために、
インターネットエクスプローラーの５以降をインストールします。
・アップデートパックを適用する必要があります。
・インターネット・エクスプローラーの５以降をインストールする必要があります。
※そんなことしたくない方は・・・
なんと、動かす方法があります。
以下の手順通り作業してください。
（１）フォルダオプションで、システムファイルや隠しファイルも見えるようにする
（２）サクラ２のアーカイブにある、dSakura.dll をコピー
（３）サクラ１(skr1x)の、エディタがあるフォルダへ貼り付けて、dSakura.dllを上書き
これで、OKです。
サクラ２は、エディタが途方もなくパワーアップしたところが大きいですが、
結局のところ、コンパイルエンジンは、サクラ１でも差し替えができるように
設計されてます。
その他
→MIDIの設定周りを見直す方法
だいたい、これで解決すると思いますが、解決しない場合は、
お使いのOS、IEのバージョン、マルチメディアの設定の様子、他のMIDIファイルが演奏できるか、などなど書いて、「動かないよ〜」と、掲示板に投稿してください。一緒に対策を練りましょう。